|
|
، جلد ۳، شماره ۱۰، صفحات ۸۹-۱۰۶
|
|
|
| عنوان فارسی |
عبور نرخ ارز:مورد مطالعه اقتصاد ایران |
|
| چکیده فارسی مقاله |
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیر‌پذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوک‌های وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می‌دهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم‌جمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید می‌شود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان می‌دهد شوکی که بر نرخ ارز وارد می‌شود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت. [1]. jarita Duasa (2008) 3. Variance Decomposation Vector Autore Ressive [3]. Variance Decomposation [4].Impulse Response Functiopn هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیر‌پذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوک‌های وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می‌دهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم‌جمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید می‌شود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان می‌دهد شوکی که بر نرخ ارز وارد می‌شود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت. [1]. jarita Duasa (2008) 3. Variance Decomposation Vector Autore Ressive [3]. Variance Decomposation [4].Impulse Response Functiopn |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
|
|
| عنوان انگلیسی |
Exchange rate pass-through, case study of Iran |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
The main aim of this is to survey the effect of real exchange rate changed on real gross domestic product in selected countries. Edwards (1986) model have been considered for this survey. Panel data is used for the period 1993-2010. Im Pesaran, Shin stationary, and Pedroni and Kao co-integration tests are used to verify the existence of long run relationship among variables. Based on Hausman test, fixed effect model for Panel data is used. The estimated coefficient is statistically significant positive for the effect of devaluation on output. The results show the effect of monetary and fiscal policies on output is positive. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
Exchange rate pass-through, export price, import price, vecm |
|
| نویسندگان مقاله |
یوسف عیسی زاده روشن | eisazadeh roshan
عضو هیت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://www.jmsp.ir/article_10747_16381532c60d7b2ecb39d734ce4bfdad.pdf |
| فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/922/article-922-514655.pdf |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|